|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Interest rate options and their valuation in binomial model
Ondruš, Martin ; Slámová, Lenka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V tejto práci sa budeme zaoberať binomickým modelom oceňovania, ktorý je základným princípom pri oceňovaní finančných aktív. Zadefinujeme si jeho stručnú charakteristiku a na tom základe si ukážeme niektoré jeho vlastnosti. Ďalej sa budeme venovať modelom krátkodobých sadzieb a prevažne ich diskrétnym verziám, kde sa zameráme predovšetkým na Ho-Leeho model. Na jeho podstate predvedieme kalibrovanie binomického stromu. V závere práce si pomocou tohoto modelu ukážeme oceňovanie rôznych druhov úrokových opcií ako capu alebo bariérovej opcie. Na ocenenie opcií a kalibráciu binomického stromu použijeme matematický software Mathematica.
|
|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Interest rate options and their valuation in binomial model
Ondruš, Martin ; Slámová, Lenka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V tejto práci sa budeme zaoberať binomickým modelom oceňovania, ktorý je základným princípom pri oceňovaní finančných aktív. Zadefinujeme si jeho stručnú charakteristiku a na tom základe si ukážeme niektoré jeho vlastnosti. Ďalej sa budeme venovať modelom krátkodobých sadzieb a prevažne ich diskrétnym verziám, kde sa zameráme predovšetkým na Ho-Leeho model. Na jeho podstate predvedieme kalibrovanie binomického stromu. V závere práce si pomocou tohoto modelu ukážeme oceňovanie rôznych druhov úrokových opcií ako capu alebo bariérovej opcie. Na ocenenie opcií a kalibráciu binomického stromu použijeme matematický software Mathematica.
|
host ::
RSS.